Semester 3: (Risk Management van) Derivaten, Balansmanagement en Financiële Markten

Semester 3: (Risk Management van) Derivaten, Balansmanagement en Financiële Markten

Risico’s die financiële instellingen met hun handelsboeken en beleggingen lopen, bepalen voor een groot deel hun materiële impact. Om die reden is het doorzien van het marktrisico, het budgetteren ervan én het toedelen aan de verschillende risicocategorieën, een belangrijk onderdeel van deze opleiding.
Als significante  risico’s in kaart zijn gebracht, kan de omvang ervan worden afgestemd met de risicocapaciteit van de instelling. Een belangrijk instrument om dit te bereiken, is het gebruik van derivaten.
Onderwerpen die aan bod komen:

Finance & Investments

  • Balansmanagement en ALM toepassingen bij financiële instellingen
  • Derivaten, waardering en gebruik in portfolio & risk management
  • Traceren, meten en beheersen van embedded opties in de balans van financiële instellingen
  • Financiële markten en specifieke risicoaspecten in deelmarkten

Casuïstiek

  • Solvabiliteits- en liquiditeitsmanagement
  • Hedgen van embedded opties in de balans van financiële instellingen
  • Derivatenonderzoeken

Coördinator: Drs. Anita Jharap

Docenten (onder voorbehoud): Dr. Svetlana Borovkova, Dr. Joeri Potters (Vivat/UvT).

Zie ook:
Semester 1 Fundamenten van risk management en financiële instellingen
Semester 2 (Risk) management van financiële instellingen: methoden en technieken, regelgeving en toezicht 
Semester 4 Menselijk handelen en event risk gedreven risk management 
Semester 5 Interactieve colleges, eindessay en afsluiting programma